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光大保德信“耀. 阿爾法”量化學(xué)術(shù)論壇成功舉辦

來源：光大保德信基金

光大保德信“耀. 阿爾法”量化學(xué)術(shù)論壇成功舉辦

　　2019年6月5日下午，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院朱小能教授應(yīng)光大保德信基金邀請(qǐng)，在光大保德信基金公司7樓開展了主題為“Average Skewness Matters”的專題講座。本次論壇由量化部負(fù)責(zé)人金昉毅主持，多名業(yè)界專業(yè)人士參加了本次論壇。

圖1:論壇全景

　　論壇伊始，朱小能教授介紹了在股票市場(chǎng)中，普通投資者往往關(guān)注股票收益的均值與波動(dòng)，而對(duì)更高階的偏度（即股票收益分布的不對(duì)稱性）則鮮有耳聞。接著，朱教授基于股票的“彩票”屬性以及投資者的賭性特征，深入淺出地講解了偏度的經(jīng)濟(jì)含義和表現(xiàn)形式。在此基礎(chǔ)上，其利用個(gè)股的偏度計(jì)算可得市場(chǎng)平均偏度指標(biāo)，實(shí)證分析表明該指標(biāo)在剔除了公司規(guī)模、流動(dòng)性、經(jīng)濟(jì)周期狀況等因素后，對(duì)預(yù)測(cè)市場(chǎng)總體收益方面依然有著出色的表現(xiàn)。最后，朱小能教授利用美國股票市場(chǎng)的數(shù)據(jù)，檢驗(yàn)了平均偏度指標(biāo)在擇時(shí)策略上的表現(xiàn)。

圖2:朱小能教授演講中

　　在論壇的交流環(huán)節(jié)，朱小能教授積極回應(yīng)了各業(yè)界專業(yè)人士所提的問題，現(xiàn)場(chǎng)學(xué)術(shù)交流氛圍十分濃厚。

圖3: 量化部負(fù)責(zé)人金昉毅

　　據(jù)悉，這是光大保德信基金首次舉辦這樣的量化學(xué)術(shù)論壇。談及此次舉辦光保量化學(xué)術(shù)論壇的初衷，光大保德信基金量化部負(fù)責(zé)人金昉毅表示：量化部堅(jiān)信“研究創(chuàng)造價(jià)值”，致力于打造研究型的量化團(tuán)隊(duì)。因?yàn)閷?duì)于量化投資來說，與學(xué)術(shù)界的交流更有利于拓寬投研思路，在思想的碰撞中，得以對(duì)市場(chǎng)中的諸多現(xiàn)象進(jìn)行更深入的思考，對(duì)研究過程進(jìn)行更嚴(yán)謹(jǐn)?shù)奶剿?，最終實(shí)現(xiàn)更高的投資目標(biāo)。因此，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)期積極踐行學(xué)界與業(yè)界相融合的發(fā)展模式，定期舉辦光保量化學(xué)術(shù)論壇便是其中重要的一環(huán)。除此之外，量化研究團(tuán)隊(duì)成員每年須研讀相關(guān)學(xué)術(shù)論文，并公開發(fā)表一篇量化相關(guān)的學(xué)術(shù)文章，通過創(chuàng)新和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯拷o基金投資帶來新的視角和方法。

　　“打造研究型量化團(tuán)隊(duì)”這一口號(hào)的提出側(cè)面反映了光大保德信基金對(duì)于做強(qiáng)量化的重視和決心。據(jù)光大保德信基金副總經(jīng)理盛松介紹：光大保德信基金是一家有量化基因的公司。從發(fā)行國內(nèi)第一只量化基金，到培養(yǎng)量化團(tuán)隊(duì)，已經(jīng)積累了15年的量化投資經(jīng)驗(yàn)。

　　為進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)，去年4月，光大保德信基金引入被業(yè)內(nèi)譽(yù)為量化先鋒的金昉毅，據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2018年3月底，申萬菱信量化小盤在金昉毅管理的3年時(shí)間內(nèi)每年都實(shí)現(xiàn)了正收益，年化收益率15.64%，在306只同類產(chǎn)品中排名第3。該產(chǎn)品也成為業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的“大滿貫”基金，先后包攬2015年度股票型三年期金牛獎(jiǎng)、金基金獎(jiǎng)、明星基金獎(jiǎng)；2016年度股票型五年期金牛獎(jiǎng)、金基金獎(jiǎng)、明星基金獎(jiǎng)；2017年度股票型五年期明星基金獎(jiǎng)；中國基金業(yè)英華獎(jiǎng)公募基金20年“最佳回報(bào)股票型基金”等重量級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。（以上數(shù)據(jù)資料來源：上海證券報(bào)）

2019年6月10日