華泰柏瑞量化基金整體表現(xiàn)突出
盤點過去一年的明星產(chǎn)品，無疑非量化莫屬。截至2017年1月12日，在上證綜指和創(chuàng)業(yè)板指近1年漲幅只有3.40%和-8.37%的情況下，公募主動量化基金獲得了16.05%的平均收益，超越同期股票基金和混合基金的5.49%和3.58%。
事實上，如果把時間拉長，量化基金的優(yōu)勢則更加明顯。截至2017年1月12日，公募主動量化基金近3年平均回報率為105.07%，收益率接近同期權(quán)益類的兩倍。
近年來，量化產(chǎn)品越來越受到市場的廣泛關(guān)注，一方面得益于它們長期業(yè)績的凸顯，另一方面也部分歸功于越來越多海外華爾街人才的回歸。他們帶回了成熟市場先進的量化模型和投資理念，并運用于A股市場。田漢卿女士便是這些海歸中的佼佼者——這位“國家千人計劃”引進的高端金融人才，曾擔任巴克萊全球投資（BGI）亞洲（除日本）的基金經(jīng)理，而BGI是全球基本面量化領(lǐng)域最好的公司之一。2012年，田漢卿加入華泰柏瑞基金并著手組建量化團隊，次年發(fā)行首只產(chǎn)品華泰柏瑞量化增強基金，2014年即獲得了令人矚目的業(yè)績：當年華泰柏瑞量化增強憑借70.42%的收益和18%的超額收益，在海通證券增強型基金超額收益榜上排名第一，在全市場股票型基金中排名第三，并于2015年在中證報金?；鹪u選中榮膺“年度股票型金?；稹豹勴棥?/font>
華泰柏瑞主動量化模型是一個主要基于上市公司基本面信息的多因子選股模型，它利用多因子模型選股的同時，有效控制相對基準的主動投資風險，力求獲得超越市場的收益。目前，華泰柏瑞旗下共有5只主動量化公募基金，業(yè)績表現(xiàn)均十分優(yōu)異，例如：藍籌風格系列的華泰柏瑞量化優(yōu)選、華泰柏瑞量化驅(qū)動、華泰柏瑞量化增強近1年收益為：18.55%、15.52%和13.52%；而成長風格系列的華泰柏瑞量化智慧和華泰柏瑞量化先行近1年收益分別為20.00%和18.8%（數(shù)據(jù)來源：2017/1/12,WIND）。
除了主動量化產(chǎn)品，華泰柏瑞在量化對沖領(lǐng)域同樣表現(xiàn)突出。據(jù)最新銀河證券統(tǒng)計，華泰柏瑞量化絕對收益憑借2.71%的半年度收益在中性策略基金中排名第一，比較有效規(guī)避了市場風險。量化對沖產(chǎn)品采用股指期貨等金融衍生工具對沖系統(tǒng)性風險，以期獲得穩(wěn)健的絕對收益。據(jù)統(tǒng)計，當前采用量化對沖策略的公募基金共計有20只左右，其中就包括此前提到的華泰柏瑞量化絕對收益（001073）和成立半年多的華泰柏瑞量化對沖（002804）。
展望新年，華泰柏瑞基金將繼續(xù)秉承專業(yè)、敬業(yè)理念，精耕細作，追求卓越，為投資者帶來長期穩(wěn)定收益！
2017-1-18
