量化手段緊抓三大熱點(diǎn) 華安事件驅(qū)動(dòng)量化基金11月14日起發(fā)行
A股橫盤震蕩，但仍有一些受熱點(diǎn)事件驅(qū)動(dòng)的個(gè)股脫穎而出。記者獲悉，華安事件驅(qū)動(dòng)量化基金（代碼：002179）將于11月14日起正式發(fā)行，該基金將量化投資的方法與事件驅(qū)動(dòng)的選股策略相結(jié)合，采用“3+N”的投資框架體系，覆蓋全市場(chǎng)事件驅(qū)動(dòng)投資機(jī)會(huì)。
公告顯示，華安事件驅(qū)動(dòng)量化基金投資于事件驅(qū)動(dòng)量化策略模型得到的證券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。事件驅(qū)動(dòng)量化策略是一個(gè)針對(duì)事件性主題投資機(jī)會(huì)的量化投資體系，通過量化的方法分析特定事件對(duì)上市公司價(jià)值和股價(jià)表現(xiàn)的影響，尋求投資機(jī)會(huì)，獲取由該事件帶來的收益。
據(jù)了解，該基金采用“3+N”的投資框架體系，“3”是指最熱的3個(gè)重點(diǎn)事件（即并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)和定向增發(fā)），通過量化模型去鎖定核心配置；“N”是指財(cái)務(wù)事件、二級(jí)市場(chǎng)突發(fā)事件、季節(jié)性事件、新聞事件等市場(chǎng)上每天發(fā)生的各類事件，通過大數(shù)據(jù)去追蹤繁多事件，中短期投資機(jī)會(huì)全都不放過。
并購(gòu)重組、股權(quán)激勵(lì)和定向增發(fā)這三大概念是上市公司進(jìn)行業(yè)務(wù)開拓、內(nèi)生發(fā)展和外延增長(zhǎng)的重要方式和渠道，并且?guī)缀趺磕甓际鞘袌?chǎng)追逐的熱點(diǎn)，長(zhǎng)期存在投資機(jī)會(huì)。華安基金的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至9月30日，今年以來這三類概念股相對(duì)滬深300超額收益平均達(dá)10%。
這三類事件雖然屬于市場(chǎng)追捧的核心熱點(diǎn)，但是并不是所有的概念股都能獲取穩(wěn)定收益。華安基金將通過量化的手段解決這個(gè)問題，首先將涉及這三大類市場(chǎng)熱點(diǎn)的股票納入股票池，然后根據(jù)量化指標(biāo)綜合打分，每月精選80至100只股票。通過這樣的多因子量化模型，能在熱點(diǎn)事件股票池中尋找并獲得到更高的超額收益。
除了這三大熱點(diǎn)事件，針對(duì)市場(chǎng)上每天發(fā)生的各類事件，華安基金建立平臺(tái)，將“N”種事件納入標(biāo)準(zhǔn)化的研究流程，不斷擴(kuò)展，并給出量化的投資建議。
華安基金指數(shù)與量化投資事業(yè)總部是由金融工程部大平臺(tái)發(fā)展而來，目前是國(guó)內(nèi)最大的指數(shù)與量化團(tuán)隊(duì)之一。團(tuán)隊(duì)共有13人，包含基金經(jīng)理6名，投資經(jīng)理1名，其中4人擁有海外留學(xué)工作背景。該團(tuán)隊(duì)目前共管理資產(chǎn)約300億元人民幣，管理公募產(chǎn)品 20只，管理規(guī)模在國(guó)內(nèi)同類型資產(chǎn)管理公司中排名前五。
值得一提的是該團(tuán)隊(duì)管理的華安滬深300量化增強(qiáng)A，截至9月30日，最近一年收益率達(dá)16.27%，跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)14.61%，排名同類指數(shù)增強(qiáng)型基金前1/5。（數(shù)據(jù)來源：WIND）
2016-11-15
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