中歐數據挖掘多因子基金12月16日首發(fā)
盡管連日來股市波動加大，但根據Wind資訊截至12月11日的數據顯示，今年來仍有7只量化權益基金的漲幅超過50%，成為市場中的耀眼明星。量化投資通過數學模型捕捉市場機會，是一種頗為先進的投資方法。而作為首批通過機器學習算法和多維海量因子選股的量化產品，中歐數據挖掘多因子基金將于12月16日首發(fā)，或成為投資者參與量化投資的一大利器。
據了解，中歐數據挖掘多因子基金是混合型靈活配置型基金，股票投資占基金資產的比例為0%-95%。與其它量化產品相比，該基金根據市場資金流數據、日內交易情緒、新聞熱點等多類因子構建靈活倉位，尋找最佳投資時機。同時，利用機器學習算法，通過快捷高效地處理海量信息，量化模型能快速尋找到全市場的熱點主題，且可通過股指期貨等量化工具進行靈活對沖。
業(yè)內人士指出，基金的因子選股策略歷經了三個發(fā)展階段。包括使用數據有限的傳統(tǒng)因子模型、結合了互聯(lián)網大數據的大數據因子選股，以及開辟了因子策略新紀元的大數據挖掘因子選股。本次發(fā)行的中歐數據挖掘多因子基金，就是通過拓寬數據寬度改善了量化模型整體有效性，從而提升產品的收益潛力。
“對海量多維數據的挖掘，有助于提早發(fā)現(xiàn)低估值個股，在提升了獲取超額收益的空間和可能性的同時，也有助于規(guī)避風險。”中歐數據挖掘多因子基金擬任基金經理曲徑透露，未來，該基金的投資組合將由超過300只股票構建而成，有利于組合的流動性控制。中歐量化投資團隊通過采用新型數據挖掘算法及分層聚類手段建立因子庫，對不同因子做動態(tài)調整?！巴堆腥藛T會針對單個聚類和主題分別設置止贏和止損，這也有助于更加精細化、智能化地控制風險。”
此外，記者還了解到，中歐數據挖掘多因子基金將力爭采取固定頻率的穩(wěn)定分紅。如果在每月股指期貨交割日前三個工作日，基金凈值達到1.06元時，則可能進行比例不低于屆時可分配收益50%的分紅。
2015-12-25
