華泰柏瑞量化優(yōu)選基金11月17日起發(fā)行
今年以來量化投資基金整體在市場中表現(xiàn)靚麗。其中華泰柏瑞量化指數(shù)增強基金在所有量化基金中是信息比率最高的，今年以來累計收益28.23%，超額收益達18.66%，自入榜以來連續(xù)9個月蟬聯(lián)海通證券超額收益榜同類基金冠軍（數(shù)據(jù)來源：海通證券）。該基金由國家千人計劃成員、原巴克萊全球投資（BGI）資深量化基金經(jīng)理田漢卿女士擔(dān)綱?，F(xiàn)在，由她管理的第二只產(chǎn)品——華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型基金，即將于本月17日起在建設(shè)銀行等渠道發(fā)行。
即將發(fā)行的華泰柏瑞量化優(yōu)選延續(xù)了華泰柏瑞獨家量化模型的選股優(yōu)勢，但在產(chǎn)品設(shè)計上又更為靈活，預(yù)留的操作空間也更大，是華泰柏瑞量化指數(shù)增強基金的“升級版”。華泰柏瑞量化優(yōu)選混合基金是一只主動管理的混合型量化基金，基金的比較基準(zhǔn)是滬深300指數(shù)，該基金利用基本面多因子模型來選股，并借助風(fēng)險模型來控制投資組合的風(fēng)險，追求穩(wěn)定的超額收益和投資性價比最大化。與前一只產(chǎn)品相比，華泰柏瑞量化優(yōu)選沒有具體限制跟蹤誤差，便于在實際操作中獲取更高的阿爾法收益；而且它的倉位調(diào)整幅度設(shè)置為0-95%，有助于在極端情況下規(guī)避下行風(fēng)險，保護持有人的資產(chǎn)。
曾在有量化投資鼻祖之稱的BGI擔(dān)任基金經(jīng)理多年、并擁有超過17年的金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗的田漢卿女士對量化投資和資本市場有深入獨到的見解。對于未來的市場走勢，她認(rèn)為，盡管四季度的經(jīng)濟數(shù)據(jù)和滬港通開通以后境外資金的流入存在一定的不確定性，但政府的改革步伐有可能超出市場預(yù)期，市場流動性將繼續(xù)有利于股票市場。央行的貨幣投放預(yù)期較去年還會相對寬松，同時，房地產(chǎn)、信托等吸引資金的能力下降，股市又表現(xiàn)出一定的賺錢效應(yīng)，未來資金大概率上會流向估值較低的主板市場，會更利好以滬深300指數(shù)為基準(zhǔn)的基金。
2014-11-18
